A.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法
B.死亡率模型
C.資產(chǎn)組合模型
D.KPMG風(fēng)險中性定價模型
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A.非零售風(fēng)險暴露
B.股權(quán)風(fēng)險暴露
C.主權(quán)風(fēng)險暴露
D.零售類風(fēng)險暴露
A.權(quán)重法
B.內(nèi)部評級法
C.統(tǒng)計分析法
D.環(huán)境分析法
A.客戶損失限額
B.最高債務(wù)承受額
C.國家風(fēng)險限額
D.總體組合限額
A.資信評估
B.債項評級
C.經(jīng)濟資本配置
D.組合限額
A.違約風(fēng)險暴露
B.金融機構(gòu)風(fēng)險暴露
C.國家信用風(fēng)險暴露
D.股權(quán)風(fēng)險暴露
最新試題
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
在財務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
下列不屬于風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)的是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警的有（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。