多項選擇題商業(yè)銀行應建立完整的文檔,以保證內部評級過程的規(guī)范化和持續(xù)優(yōu)化,并證明內部評級體系操作達到本指引的要求,文檔應包括()。

A.評級流程設計原理
B.評級體系運作的組織架構、崗位設置和職責
C.評級例外政策
D.評級的IT系統(tǒng)需求書
E.基于計量模型的內部評級的指導原則及監(jiān)測


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1.多項選擇題適應監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求,制定和實施不同的預警管理機制,例如()集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。

A.資本充足率預警管理
B.存貸比監(jiān)管預警管理
C.信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預警管理
D.產(chǎn)品風險監(jiān)測預警
E.撥備覆蓋比預警管理

2.多項選擇題權重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對應不同的風險權重。其中風險權重為75%的有()

A.一般企業(yè)債權
B.符合標準的微小企業(yè)債權
C.個人住房抵押以外的其他類債權
D.信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數(shù)
E.與交易直接相關的或有項目

3.多項選擇題專業(yè)貸款具體可劃分的類別為()。

A.項目融資
B.物品融資
C.商品融資
D.產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款
E.絕對收益

5.多項選擇題銀行認定,除非采取變現(xiàn)抵(質)押品等追索措施,債務人可能無法全額償還對銀行的債務,出現(xiàn)以下何種情況,銀行應將債務人認定為’可能無法全額償還對銀行的債務’()。

A.銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算
B.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失
C.銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)
D.銀行認定的其他可能導致債務人不能全額償還債務的情況
E.債務人申請破產(chǎn),或者已經(jīng)破產(chǎn)

6.多項選擇題商業(yè)銀行董事會承擔內部評級體系管理的最終責任,并履行以下職責()。

A.審批本銀行內部評級體系重大政策
B.批準本銀行內部評級體系實施規(guī)劃
C.監(jiān)督并確保高級管理層制定并實施必要的內部評級政策和流程
D.至少每年對內部評級體系的有效性進行一次檢查
E.審批或授權審批涉及內部評級體系的其他重大事項

7.多項選擇題商業(yè)銀行應書面記錄資產(chǎn)池分池方法和標準,至少包括()。

A.分池所使用的方法、數(shù)據(jù)及原理
B.資產(chǎn)池的確定依據(jù)及其含義
C.資產(chǎn)池風險同質性分析、集中度分析以及風險劃分的合理性、一致性等
D.違約和損失的定義
E.債項評級

8.多項選擇題適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理,指的是為了對信貸客戶進行日常信用風險監(jiān)測而進行的預警管理,例如()等。

A.存量客戶管理層的重大變動
B.現(xiàn)金流監(jiān)控
C.重大財務變動
D.產(chǎn)品技術風險
E.行業(yè)和市場風險

9.多項選擇題商業(yè)銀行內部審計部門負責對內部評級體系及風險參數(shù)估值的審計工作,審計部門的職責應包括()。

A.檢查信息系統(tǒng)的結構和數(shù)據(jù)維護的完善程度
B.檢查計量模型的數(shù)據(jù)輸入過程
C.評估本銀行持續(xù)符合本指引要求的情況
D.與高級管理層討論審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相應的建議
E.每年一次向董事會報告內部評級體系審計情況

10.多項選擇題財務報表分析應特別關注的內容包括()。

A.識別和評價財務報表風險
B.識別和評價經(jīng)營管理狀況
C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況
D.識別和評價負債管理狀況
E.風險損失估計

最新試題

商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中,處于核心地位的是()。

題型:單項選擇題

經(jīng)過多年努力,某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結構更加合理,該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本,下列表述正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失,預期損失越高,所需配置的經(jīng)濟資本越多。()

題型:判斷題

下列屬于收益度量指標的有()。

題型:多項選擇題

下列()不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。

題型:單項選擇題

下列不屬于內部控制的主要目標的是()。

題型:單項選擇題

下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是()。

題型:單項選擇題

()必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。

題型:單項選擇題

考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題,商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制,其中中長期預警機制為兩級,短期預警機制為三級,下列屬于短期流動性風險三級預警的有()。

題型:多項選擇題