單項選擇題下列各說法中,錯誤的是()。

A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價,可以進行買近期、賣遠期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中,在交割套利中,倉單要持有到交割日,隨著交割日的臨近,保證金比率將大幅提高,交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍,容易在遠期合約上面形成投機性溢價


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1.多項選擇題下列關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說法,正確的是()。

A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D.遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會出現(xiàn)套利機會。

3.多項選擇題下列各項說法正確的是()

A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風險點決定的
B.擔心漲就買入保值,擔心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)

6.多項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)組合理論的說法,正確的是()

A.期貨市場發(fā)揮的是“風險轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場發(fā)揮的是“風險管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價格的相關(guān)性
D.交易者進行套期保值實際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進行組合投資