A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
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A.4
B.6
C.8
D.10
A.160
B.400
C.800
D.1600
A.獲利700
B.虧損700
C.獲利500
D.虧損500
A.申請日
B.交收日
C.配對日
D.最后交割日
A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制
B.建立對沖組合
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
下列()是實(shí)值期權(quán)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
一般而言,套期保值交易()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。