A.在嚴重多重共線性下,OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。
B.多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象,因此可以通過增加樣本信息得到改善。
C.雖然多重共線性下,很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響,但可據(jù)此模型進行預測。
D.如果回歸模型存在嚴重的多重共線性,可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。
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A.參數(shù)無法估計
B.只能估計參數(shù)的線性組合
C.模型的判定系數(shù)為0
D.模型的判定系數(shù)為1
A.解釋變量兩兩不相關,則不存在多重共線性
B.所有的t檢驗都不顯著,則說明模型總體是不顯著的
C.有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應用的意義
D.存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析
A.保留重要的解釋變量,去掉次要的或替代的解釋變量
B.利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式
C.變換模型的形式
D.綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)
E.逐步回歸法以及增加樣本容量
A.經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢
B.經(jīng)濟變量之間往往存在著密切的關聯(lián)
C.在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性
D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當,引起了變量之間的多重共線性
E.以上都正確
A.相關系數(shù)
B.DW值
C.方差膨脹因子
D.特征值
E.自相關系數(shù)
最新試題
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間,()。
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。證明:這個模型總可以改寫為另一種形式:斜率與原來相同,但截距和誤差有所不同,并且新的誤差期望值為零。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測,()。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個與誤差項相關的變量,來消除什么問題?()
除了模型設定正確外,能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù),對于經(jīng)濟研究非常重要。
計量模型的建立要遵循科學的理論原則,也要運用適當?shù)姆椒ā?/p>
邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等屬于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析。
給定顯著性水平及自由度,若計算得到的值超過臨界值,我們將接受零假設。