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問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權(quán)售價4美元。投資者怎樣使用看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和無風險貸款構(gòu)建資產(chǎn)組合，以在到期時獲得與股票相同的收益？構(gòu)建這一組合現(xiàn)在的凈成本是多少？

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1.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權(quán)售價4美元。投資者如何根據(jù)股價變化的預(yù)期用看漲期權(quán)與看跌期權(quán)構(gòu)建一簡單的期權(quán)策略？實現(xiàn)這一投資策略需要花費多少錢？投資者在股價朝什么方向變動多大時開始有損失？

參考答案：賣出一鞍式組合，即賣出一份看跌期權(quán)和一份看漲期權(quán)，實現(xiàn)期權(quán)費收入為4美元+5.18美元=9.18美元。如果股票最終價格為...

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2.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價格交易，投資者認為三個月內(nèi)它仍會保持在這一價位。執(zhí)行價為50美元的三個月看跌期權(quán)售價4美元。如果無風險利率為每年10%，執(zhí)行價50美元的三個月CALL股票看漲期權(quán)售價是多少（無紅利支付）？

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3.問答題PUTT公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將遠遠突破這一價格范圍，但投資者并不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股100美元，執(zhí)行價100美元的三個月看漲期權(quán)的售價為10美元。股價投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期會構(gòu)建一什么樣的簡單的期權(quán)戰(zhàn)略？價格需變動多大，投資者的最初投資才能獲利？

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4.問答題PUTT公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將遠遠突破這一價格范圍，但投資者并不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股100美元，執(zhí)行價100美元的三個月看漲期權(quán)的售價為10美元。如果無風險利率為每年10%，執(zhí)行價為100美元的三個月PUTT股票的看漲期權(quán)的售價是多少（股票不支付紅利）？

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5.問答題 杜邦公式將股東權(quán)益收益凈率定義為以下幾個部分的函數(shù)：
•邊際收益。
•資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
•利息負擔。
•財務(wù)杠桿。
•營業(yè)稅率。
根據(jù)表I中的數(shù)據(jù)：

a.在1996年和1999年分別計算上面的每一部分，然后利用這幾個部分算出這兩年的股本收益率。
b.簡述1996年到1999年資金周轉(zhuǎn)率與財務(wù)杠桿的變化給股本收益率帶來的影響。

參考答案：