普通最小二乘法要求模型誤差項(xiàng)ui滿足某些基本假定,下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.低度相關(guān)
B.不完全相關(guān)
C.弱正相關(guān)
D.完全相關(guān)
A.∣r∣越接近于1,Y與X之間線性相關(guān)程度越高
B.∣r∣越接近于0,Y與X之間線性相關(guān)程度越弱
C.1≤r≤1
D.若r=0,則X與Y獨(dú)立
A.TSS>RSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.TSS〈RSS+ESS
D.TSS2=RSS2+ESS2
A.增大樣本容量n
B.提高置信水平
C.提高模型的擬合優(yōu)度
D.提高樣本觀測(cè)值的分散度
A.0.64
B.0.8
C.0.4
D.0.32
最新試題
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性,那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
給定顯著性水平及自由度,若計(jì)算得到的值超過臨界值,我們將接受零假設(shè)。
計(jì)量模型()。
除了模型設(shè)定正確外,能否獲得用于計(jì)量分析的合適的樣本數(shù)據(jù),對(duì)于經(jīng)濟(jì)研究非常重要。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間,()。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
無多重共線性是簡(jiǎn)單線性回歸模型的古典假定之一。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個(gè)與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量,來消除什么問題?()
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù),就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。