單項選擇題通常情況下，看漲期權(quán)賣方的收益（）。

A.最大為權(quán)利金
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的大幅波動而降低
C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上漲而減少
D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的下降而增加


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1.單項選擇題股指期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是（）。

A.ETF
B.股票指數(shù)
C.股票指數(shù)期貨合約
D.股票期貨

2.單項選擇題只能在到期日才能執(zhí)行的期權(quán)，是（）。

A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

4.單項選擇題在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
C.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
D.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同

5.單項選擇題交易者認(rèn)為CME美元兌人民幣期貨合約價格低估，歐元兌人民幣期貨合約價格高估，適宜的套利策略是（）。

A.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時賣出歐元兌人民幣期貨合約
B.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時買進(jìn)歐元兌人民幣期貨合約
C.買進(jìn)美元兌人民幣期貨合約，同時賣出人民幣兌歐元期貨合約
D.賣出美元兌人民幣期貨合約，同時賣出人民幣兌歐元期貨合約