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問答題

某期權(quán)交易所2017年3月1日對A公司的期權(quán)報價如下：

股票當(dāng)前市價為52元，預(yù)測一年后股票市價變動情況如下表所示：

若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

參考答案： 乙投資人采取的是拋補性看漲期權(quán)策略。
預(yù)期投資組合凈損益=0．2×(-12．6)+0．25 ×(-2．2)...

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1.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月1日對A公司的期權(quán)報價如下：

股票當(dāng)前市價為52元，預(yù)測一年后股票市價變動情況如下表所示：

若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

參考答案：甲投資人采取的是保護性看跌期權(quán)策略。

預(yù)期投資組合凈損益=0．2×(-7)+0.25×(-7)...

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2.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABE公司的期權(quán)報價如下：
金額單位：元

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：丁投資人空頭看跌期權(quán)到期日價值=0
丁投資人投資凈損益=0+5.25=5.25（元）

3.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABE公司的期權(quán)報價如下：
金額單位：元

若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：

丙投資人購買看跌期權(quán)到期日價值=0
丙投資人投資凈損益=0-5.25=-5.25（元）

4.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABE公司的期權(quán)報價如下：
金額單位：元

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：

乙投資人空頭看漲期權(quán)到期日價值=-8元
乙投資人投資凈損益=-8+3.8=-4.2（元）

5.問答題 某期權(quán)交易所2017年3月20日對ABE公司的期權(quán)報價如下：
金額單位：元

若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

參考答案：

甲投資人購買看漲期權(quán)到期日價值=45-37=8（元）
甲投資人投資凈損益=8-3．8=4．2（元）