A.極度虛值期權(quán)的時間價值通常大于一般的虛值期權(quán)的時間價值
B.虛值期權(quán)的時間價值通常小于平值期權(quán)的時間價值
C.極度虛值期權(quán)的時間價值通常小于一般的虛值期權(quán)的時間價值
D.虛值期權(quán)的時間價值通常大于平值期權(quán)的時間價值
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A.看跌期權(quán)的買方的最大損失是權(quán)利金
B.看跌期權(quán)的買方的最大損失是執(zhí)行價格一權(quán)利金
C.當(dāng)標的物的價格小于執(zhí)行價格時，行權(quán)對看跌期權(quán)買方有利
D.當(dāng)標的物的價格大于執(zhí)行價格時，行權(quán)對看跌期權(quán)買方有利
A.買進看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標的物價格波動率增大
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標的物價格波動率減小
A.最大收益項
B.是否繳納保證金項
C.損益平衡點項
D.履約后的頭寸狀態(tài)
A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
最新試題
用買入看跌期權(quán)進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為2000元/噸，權(quán)利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列正確的是：（）。
買進執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時，權(quán)利金為80元/噸，請問下列哪些敘述正確？（）
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險，也需要繳納履約保證金。（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權(quán)利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標的物價格時，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
下圖是（）的損益圖。