單項(xiàng)選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價(jià)格為92．640元，其可交割國債140003凈價(jià)為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對(duì)應(yīng)的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價(jià)格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
2.單項(xiàng)選擇題CME3個(gè)月期國債合約，面值1000000美元，成交價(jià)為93.58，則意味該債券的成交價(jià)格為（）美元。
A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
3.單項(xiàng)選擇題某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個(gè)月，現(xiàn)在市場實(shí)際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
4.單項(xiàng)選擇題10年期國債的票面利率為8%，面值為100000美元，則債券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。
A.4000
B.6000
C.8000
D.10000
5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn)，同時(shí)，市場沖擊成本也是0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣雙方，雙邊手續(xù)費(fèi)及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無套利區(qū)是（）。
A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
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利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
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以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
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國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
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可以造成市場利率上升的因素包括（）。
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下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。
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利率期貨的空頭套期保值者（）。
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美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對(duì)使用美元的國家利率有影響，對(duì)像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
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歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
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面值為100萬美元的3個(gè)月期國債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
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利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
題型：多項(xiàng)選擇題