單項選擇題10月10日,某投資者認(rèn)為未來的市場利率將走低,于是以94.500價格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價格漲到95.600,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,該投資者總盈利為()萬元。
A.50
B.55
C.60
D.65
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1.單項選擇題2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息(三期)國債票面利率為3.42%,一年付息一次,付息日為每年的1月24日,到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4.4年,符合可交割國債條件,對應(yīng)TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日,該國債現(xiàn)貨報價為99.640,TF1509期貨報價為97.525。假設(shè)市場利率r=3.5%,2013記賬式附息(三期)國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價格為()。
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
2.單項選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
A.計算隱含回購利率
B.計算全價
C.計算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計算遠(yuǎn)期價格
3.單項選擇題某國債可作為中金所10年期國債期貨可交割券。其息票率為3.5%,則其轉(zhuǎn)換因子()。
A.一定大于1
B.一定小于1
C.一定等于1
D.不確定
4.單項選擇題中金所10年期國債期貨合約票面利率為()。
A.2.5%
B.3%
C.3.5%
D.4%
5.單項選擇題中金所5年期國債期貨合約的報價方式為()。
A.百元凈價報價
B.千元凈價報價
C.收益率報價
D.指數(shù)點報價
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下列屬于短期利率期貨的有()。
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常見的確定合約數(shù)量的方法有()。
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歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。()
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多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計()所引致的。
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利率期貨的空頭套期保值者()。
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國債投資面臨的主要風(fēng)險包括()。
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