多項(xiàng)選擇題某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元,該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%,該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5.15%,該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有()。

A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74%


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1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法,正確的有()。

A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的
C.所有到期而未平倉(cāng)的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉(cāng)
D.CBOT的10年期國(guó)債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有()。

A.各國(guó)政府發(fā)行的中長(zhǎng)期國(guó)債
B.商業(yè)票據(jù)
C.可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.短期國(guó)庫(kù)券

3.多項(xiàng)選擇題利率期貨的空頭套期保值者()。

A.為了防止未來融資利息成本相對(duì)下降
B.為了防止未來融資利息成本相對(duì)上升
C.持有固定收益?zhèn)?,為?guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有固定收益?zhèn)?,為?guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于歐洲美元的說法,正確的有()。

A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非常活躍的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國(guó)首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字,是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已

7.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)型的利率互換是指()。

A.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動(dòng)利率
D.遠(yuǎn)期利率換近期利率

8.單項(xiàng)選擇題3×6遠(yuǎn)期利率,表示3個(gè)月之后開始的期限為()的遠(yuǎn)期利率。

A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.9個(gè)月
D.18個(gè)月

9.單項(xiàng)選擇題債券A息票率6%,期限10年,面值出售;債券B息票率6%,期限10年,低于面值出售。則()。

A.A債券久期比B債券久期長(zhǎng)
B.B債券久期比A債券久期長(zhǎng)
C.A債券久期與B債券久期一樣長(zhǎng)
D.缺乏判斷的條件

最新試題

下列屬于短期利率期貨品種的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國(guó)債,如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期,則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。()

題型:判斷題

下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則,2014年11月17日,中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于利率類衍生品的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí),市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為()時(shí),銀行盈利。

題型:多項(xiàng)選擇題

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同,主要分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸V嫡吖烙?jì)()所引致的。

題型:多項(xiàng)選擇題

可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題