A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
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A.當(dāng)日成交價
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當(dāng)日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元，則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等，則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是（）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點，市場沖擊成本也是2個指數(shù)點；股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5％；借貸利率差為成交金額的0.5％。無套利區(qū)間為（）。
A.（9932.5，10165.5）
B.（10097，10405）
C.（10145.6，10165.3）
D.（10100，10150）
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是（）。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
最新試題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
以下說法正確的是（）。
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。