A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
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A.在3069以上存在反向套利機(jī)會
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10％
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12％
A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)
A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。