判斷題股指看跌期權(quán)合約賣方無須交納交易保證金。（）
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3.單項(xiàng)選擇題買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為99萬元，即對應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點(diǎn)。假定市場年利率為60A，且預(yù)計(jì)一個月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價格是（）。
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
5.單項(xiàng)選擇題若某月滬深300股指期貨合約報價為3001．2點(diǎn)，保證金率為15％，則買進(jìn)6手該合約需要保證金為（）萬元。
A.75
B.81
C.90
D.106
最新試題
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
題型：判斷題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題