A.組成指數的成分股太多
B.組成指數成分的基數值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復制時產生零碎股
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A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530點以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500點以下才存在反向套利機會
A.交易費用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進行空頭套期保值
B.該投資者應該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合，擔心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券，擔心債市下跌而影響收益
C.投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上升而影響收益
D.投資者計劃在未來賣出股票組合，擔心股市下降而影響收益
A.滬深300指數
B.香港恒生指數
C.道瓊斯平均價格指數
D.標準普爾500指數
最新試題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數為1．1，當前的現(xiàn)貨指數為3600點。期貨合約指數為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數跌到3430點，期貨合約指數跌到3485點。下列說法正確的有（）。
在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
股票價格指數的主要編制方法有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數是（）。
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
關于股票指數，下列說法正確的有（）。
以下設有每日價格波動限制的有（）。