單項(xiàng)選擇題假設(shè)某投資者選擇了A、B兩個(gè)公司的股票構(gòu)造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為24％，方差為16％，B股票的期望收益率為12％，方差為9％。當(dāng)A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，該證券組合收益率的期望收益率為（）。

A.14％
B.16％
C.18％
D.20％


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3.單項(xiàng)選擇題

假設(shè)A證券的收益率概率分布如下：

股票的價(jià)格常被視為“隨機(jī)游走”，那么“隨機(jī)游走”是指股價(jià)服從（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
B.正態(tài)分布
C.卡方分布
D.幾何分布

4.單項(xiàng)選擇題

假設(shè)A證券的收益率概率分布如下：

該證券收益率的方差為（）。

A.5.76％
B.4.44％
C.3.98％
D.5.36％

5.單項(xiàng)選擇題

假設(shè)A證券的收益率概率分布如下：

該證券的期望收益率為（）。

A.0.2％
B.0.4％
C.0.6％
D.0.8％