A.最優(yōu)績效目標可以是最大化回測期間的收益
B.參數(shù)優(yōu)化可以在短時間內(nèi)尋找到最優(yōu)績效目標
C.目前參數(shù)優(yōu)化功能還沒有普及
D.夏普比率不能作為最優(yōu)績效目標
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A.收支比
B.盈虧比
C.平均盈虧比
D.單筆盈虧比
A.都是通過比較分析解決問題
B.都是通過統(tǒng)計分析方法解決問題
C.都是通過計量分析方法解決問題
D.都是通過技術分析方法解決問題
A.確定研究時段
B.確定研究周期
C.計算該時段相同月份的月度百分比的平均值
D.判斷價格的季節(jié)性變動模式
A.股票
B.大宗商品
C.債券
D.黃金
最新試題
在程序化交易的實踐當中,如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好,則在實盤交易中間的盈利一定相當可觀。
定性分析方法適合在宏觀層面上進行研究;而定量分析方法更加科學和微觀。
在季節(jié)性分析法的圖表中,包括的季節(jié)性指標主要有上漲年數(shù)百分比、平均最大漲幅與平均最大跌幅差值等。
對于期貨市場來說,技術分析適用于交易規(guī)模比較大的商品。
期貨分析的意義在于,預期期貨價格的變化程度。
投資者通過分析持倉報告可確定各類市場參與者——大型對沖機構、大型投機者和小型交易者的“預測”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗豐富的交易者能夠對市場有更好的洞察的合理假定。
程序化交易是一種自動化交易手段。
模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。
程序化交易模型設計者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺,也可以獨自開發(fā)自己專用的交易平臺。
在期貨市場要尋找的是固化的規(guī)律。