A.年化收益率
B.夏普比率
C.交易勝率
D.最大回撤比率
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A.連續(xù)性好
B.持倉量小
C.流動性強
D.交易量大
A.12～3
B.3～6
C.6～9
D.9～12
A.歷史數(shù)據(jù)
B.低頻數(shù)據(jù)
C.即時數(shù)據(jù)
D.高頻數(shù)據(jù)
A.多單和空單大多分布在散戶手中
B.多單和空單大多掌握在主力手中
C.多單掌握在主力手中，空單則大多分布在散戶手中
D.空單掌握在主力手中，多單則大多分布在散戶手中
A.平衡表法
B.統(tǒng)計分析方法
C.計量分析方法
D.技術分析中的定量分析
最新試題
一般來說，在宏觀經濟運行良好的條件下，因為投資和消費增加，社會總需求增加，商品期貨價格和股指期貨價格會呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。
模型策略規(guī)定“如果最高價大于某個固定價位即以開盤價買入”是合適的。
下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。
在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。
持倉分析對短期作用明顯，也能獨立較好的分析出長期走勢。
大型對沖機構與大型投機商能夠較好地預測價格，大型對沖機構的預測結果一貫好于大型投機商。
在期貨市場要尋找的是固化的規(guī)律。
考慮到運輸時間，大豆實際到港可能在5月前后，2015年1月16日大連豆粕5月期貨價格為3060元/噸，豆油5月期貨價格為5612元/噸。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／噸的壓榨費用來估算，則5月盤面大豆期貨套期保值利潤為（）元／噸。
期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運動方向問題，即趨勢問題。
在程序化交易的實踐當中，如果交易模型回測績效表現(xiàn)很好，則在實盤交易中間的盈利一定相當可觀。