A.貝塔系數(shù)是評估投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)是使用歷史數(shù)據(jù)計算的
C.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場相同
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A.利率風(fēng)險指的是因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性
B.購買力風(fēng)險指的是作為基金利潤主要分配形式的現(xiàn)金，可能由于通貨膨脹等因素的影響而導(dǎo)致購買力下降
C.基金不會追隨經(jīng)濟總體趨向而發(fā)生變動。
D.匯率風(fēng)險指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。
A.
B.持股集中度越高，基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險越高
D.持股數(shù)量越多，基金風(fēng)險越低
A.事前指標(biāo)通常用來衡量預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。
C.VaR是一個事前風(fēng)險指標(biāo)
D.VaR是一個事后風(fēng)險指標(biāo)
A.95％
B.67％
C.50％
D.33％
A.上升8％
B.下降8％
C.上升4％
D.下降4％
A.市場利率上升時，債券價格會下降
B.債券到期日越長，債券價格受市場利率影響越小
C.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越低
D.債券基金的久期越長，利率風(fēng)險越低
A.最大回撤是指將損失控制在相對于其投資期間最大財富的一個固定比例
B.最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失
C.在不同基金之間使用該指標(biāo)時，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間
D.投資期限越長，該指標(biāo)會越有利
A.制定流動性風(fēng)險管理制度
B.建立流動性預(yù)警機制
C.進行流動性壓力測試
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度
A.3.26％
B.10.65％
C.5.56％
D.1.21％
A.信用風(fēng)險指債券發(fā)行人沒有能力到期歸還本金的風(fēng)險
B.投資者為彌補較高信用風(fēng)險，往往要求更高的風(fēng)險補償
C.提前贖回風(fēng)險是指債券發(fā)行人在到期日之前回購債券的風(fēng)險
D.持有附有提前贖回權(quán)債券的基金可能獲得高息收益
最新試題
一只基金的月平均凈值增長率為2％，其標(biāo)準差為3％，在標(biāo)準正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處于-1％至5％的可能性是（）。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。
投資風(fēng)險包括（）。
如果某債券基金的久期是8年，當(dāng)市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。
以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法不正確的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（）。
關(guān)于風(fēng)險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。
關(guān)于債券基金風(fēng)險，下面說法不正確的是（）。
以下關(guān)于事前風(fēng)險與事后風(fēng)險的說法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。