A.風險敞口是對風險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風險敞口
C.所有風險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標準差來衡量對該因子的風險敞口
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A.風險價值常用計算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風險價值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風險因子收益率分布的參數(shù)值
A.參數(shù)法以風險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風險因子的概率分布模型
A.利率風險
B.購買力風險
C.操作風險
D.匯率風險
A.市場風險、流動性風險與信用風險
B.政策風險、匯率風險與購買力風險
C.經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險與流動性風險
D.信用風險、政策風險與匯率風險
A.信用風險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風險
B.信用風險可能發(fā)生在經(jīng)濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風險
A.市場風險
B.商業(yè)風險
C.流動性風險
D.信用風險
A.商業(yè)風險是指公司面臨變化的市場環(huán)境時不能正常運轉(zhuǎn)并取得利潤的風險
B.政策風險屬于操作風險
C.購買力風險屬于市場風險
D.利率風險屬于市場風險
A.流動性風險可表現(xiàn)為基金管理人由于個股市場流動性不足而無法按預期價格將股票賣出
B.建立流動性預警機制可以預防流動性風險
C.因利率變動產(chǎn)生的基金價值的不確定性是流動性風險
D.基金流動性風險同時影響資金的供給與需求
A.投資價值的波動的風險
B.公司不能正常經(jīng)營，獲取利潤的風險
C.因系統(tǒng)、流程出錯影響公司運營的風險
D.因未能遵守法律法規(guī)導致的風險
A.投資風險來源于投資價值的波動
B.市場價格是投資風險的主要因素之一
C.借款方還債能力與意愿是投資風險的主要風險之一
D.合規(guī)風險屬于投資風險
最新試題
關(guān)于貨幣市場基金的融資比例，按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過（）。
以下關(guān)于風險的說法不正確的是（）。
關(guān)于風險的分類，以下說法錯誤的是（）。
投資風險包括（）。
關(guān)于風險價值計算方法，以下說法不正確的是（）。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
治理流動性風險的主要措施不包括（）。
如果某債券基金的久期是8年，當市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。
某基金收益率小于無風險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風險收益率為10％，該基金的下行風險標準差為（）。
關(guān)于基金的流動性風險，以下說法不正確的是（）。