單項選擇題

計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有()。
①夏普比率
②特雷諾比率
③杜邦比率
④詹森α

A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④


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1.單項選擇題下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是()。

A.夏普比率等于期間內(nèi)投資組合平均超額收益除以系統(tǒng)風(fēng)險
B.夏普比率越大表明投資風(fēng)險越高,基金的業(yè)績越差
C.計算夏普比率時,使用的是期末基金收益率和期末無風(fēng)險收益率
D.夏普比率表示單位總風(fēng)險下的超額回報率

3.單項選擇題某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是()。

A.香港恒生指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.軍工行業(yè)指數(shù)
D.滬深300指數(shù)

5.單項選擇題下列說法錯誤的是()。

A.在計算特雷諾比率時,使用的是系統(tǒng)風(fēng)險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預(yù)測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市場指數(shù)
D.信息比率越大,表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益

最新試題

2013年12月31日,某股票基金資產(chǎn)凈值為2億元,到2014年12月31日,該基金資產(chǎn)凈值變?yōu)?.2億元,假設(shè)該基金凈值變化來源僅為資產(chǎn)增值和分紅收入的再投資,則該基金在2014年的收益率為()。

題型:單項選擇題

Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的()的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險控制③行業(yè)選擇④證券選擇

題型:單項選擇題

下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績,所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是()。

題型:單項選擇題

在Brinson業(yè)績歸因模型中,分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)?()

題型:單項選擇題

計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有()。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α

題型:單項選擇題

基金管理者調(diào)整各項資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于()因素。

題型:單項選擇題

一只基金近兩年的收益率分別為6%和9%,那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為()。

題型:單項選擇題

下列各項中()不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。

題型:單項選擇題

某基金只投資軍工行業(yè)的股票,則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是()。

題型:單項選擇題