判斷題在現實生活中,持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

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對于看跌期權,標的價格越高,利率對期權價值的影響越大。

題型:判斷題

本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型:判斷題

在期權有效期限內,多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型:判斷題

持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。

題型:判斷題

如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略,即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。

題型:單項選擇題

無套利定價理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項金融資產的定價,應當使得利用其進行套利的機會為零。

題型:判斷題

在期權存續(xù)期內,紅利支付導致標的資產價格下降,但對看漲期權的價值沒有影響。

題型:判斷題

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。

題型:判斷題

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

題型:判斷題

法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

題型:判斷題