判斷題在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
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2.判斷題在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
9.單項選擇題假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
10.單項選擇題
某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
A.0．00073
B.0．0073
C.0．073
D.0．73
最新試題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
題型：單項選擇題
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
題型：判斷題
在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
題型：判斷題
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題