單項選擇題下列對利用股指期貨進行指數(shù)化投資的正確理解是（）。

A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高


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2.單項選擇題在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強指數(shù)基金。下列合成增強型指數(shù)基金的合理策略是（）。

A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br /> B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買人標的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約

3.單項選擇題美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1．0890，期貨價格為1．1020，那么該公司擔心（）。

A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

4.單項選擇題（）是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計算利息并進行利息交換的金融合約。

A.人民幣無本金交割遠期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場ETF

5.單項選擇題（）在利用看漲期權(quán)的杠桿作用的同時，通過貨幣市場工具限制了風險。

A.90／10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>

最新試題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項選擇題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：單項選擇題

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題