A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基差的變動
B.國債期貨的標的利率與市場利率的相關性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.轉換期權
B.時機期權
C.看跌期權
D.看漲期權
A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準確界定期貨價格低估的水平
A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896
最新試題
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
采購經理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）