A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.流動(dòng)性變化
D.曲度變化
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下圖說明了收益率變動(dòng)對(duì)基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時(shí)刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
A.假設(shè)市場(chǎng)上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬元
A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利
B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損
C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升
D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損
A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對(duì)價(jià)格低估出現(xiàn)負(fù)價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略
最新試題
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。