單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 依據(jù)下述材料，回答以下五題。 材料一：在美國，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國的指數(shù)化程度在20％左右，近年來，指數(shù)基金也在中國獲得快速增長。 材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬，同時(shí)2億元買人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。設(shè)初始滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)，6個(gè)月后指數(shù)漲到3500點(diǎn)，假設(shè)忽略交易成本，并且整個(gè)期間指數(shù)的成分股沒有調(diào)整、沒有分紅，則該基金6個(gè)月后的到期收益為（）億元。

A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123


你可能感興趣的試題

最新試題

中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項(xiàng)選擇題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型：判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題