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A.沒(méi)有考慮長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響
B.考慮了長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響
C.季節(jié)比率的高低受各年數(shù)值大小的影響
D.季節(jié)比率的高低不受各年數(shù)值大小的影響
E.無(wú)法消除長(zhǎng)期趨勢(shì)的影響
最新試題
關(guān)于時(shí)間序列建模,說(shuō)法正確的為()。
?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征?()
對(duì)于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分,說(shuō)法正確的是()。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
?對(duì)ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí),其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K,則自由度為()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是()。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。
時(shí)間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過(guò)自回歸擬合后,其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān),但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性,此時(shí)應(yīng)該考慮建立()。