A.資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為正數(shù)，負債敏感銀行的累積缺口為負數(shù)
B.資產(chǎn)敏感銀行受益于利率上升，而負債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風險
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A.重新調(diào)整投資組合和分散風險，銀行通過投資銀行自身的證券化債券和出售其它債券可以減少其總的信用風險
B.通過資產(chǎn)證券化，銀行可以通過優(yōu)化資本使用去除信用風險，把信用風險轉(zhuǎn)移給持有證券化資產(chǎn)的投資者
C.通過費用收入，銀行可以增加收入，減少其資本
D.證券化可以利用有限的市場工具進行對沖
A.不常；通常
B.常常；很少
C.常常；通常
D.不常；很少
A.500萬美金
B.550萬美金
C.508萬美金
D.510萬美金
A.75%
B.50%
C.25%
D.33%
A.這些產(chǎn)品接受不同的法律處理
B.這些產(chǎn)品有不同的定價驅(qū)動因素
C.根據(jù)巴塞爾的規(guī)定，這些產(chǎn)品不能用來估計信用資本
D.這些產(chǎn)品適用于不同的信用交易對手法規(guī)
最新試題
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權益價值將變化（）
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）