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大學試題

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問答題 推導30年期美國國債的一年持有期收益率的概率分布。假定其息票率為8%，現在以面值出售，一年后到期收益率（YTM）的概率分布如下：

為了簡化，假定8%的息票在年末一次支付而不是每6個月支付一次。

1.問答題投資者考慮投資50000美元于一傳統(tǒng)的一年期銀行大額存單，利率為7%；或者投資于一年期與通貨膨脹率掛鉤的大額存單，年收益率為3.5%+通脹率。如果我們觀察到無風險名義利率為每年7%，無風險實際利率為3.5%，我們能推出市場預期通脹率是每年3.5%嗎？

2.問答題投資者考慮投資50000美元于一傳統(tǒng)的一年期銀行大額存單，利率為7%；或者投資于一年期與通貨膨脹率掛鉤的大額存單，年收益率為3.5%+通脹率。如果投資者預期來年通脹率為3%，哪一種投資更好？為什么？

3.問答題投資者考慮投資50000美元于一傳統(tǒng)的一年期銀行大額存單，利率為7%；或者投資于一年期與通貨膨脹率掛鉤的大額存單，年收益率為3.5%+通脹率。哪一種投資期望收益率更高？

4.問答題投資者考慮投資50000美元于一傳統(tǒng)的一年期銀行大額存單，利率為7%；或者投資于一年期與通貨膨脹率掛鉤的大額存單，年收益率為3.5%+通脹率。哪一種投資更為安全？

5.問答題 來年投資者有5000美元可供投資，考慮以下三種選擇：
a.一貨幣市場基金，平均到期期限為30天，當期收益率為6%/年。
b.銀行的一年期儲蓄存款，利率為7.5%。
c.20年期美國國債，到期收益率為9%/年。
投資者對未來利率的預期對投資者的決策有何影響？

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