A.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，長期債券的收益率低于短期債券的收益率
B.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，長期債券的收益率高于短期債券的收益率
C.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行的一筆1年期存貸款利率的調(diào)整分別基于LIBOR和SHIBOR進(jìn)行浮動(dòng)調(diào)整
D.商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債頭寸規(guī)模不相匹配，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)
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A.增加
B.不確定
C.減小
D.不變
A.選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
?影響新增貸款需求的因素（）
①經(jīng)濟(jì)增長率
②預(yù)期的公司季度收入
③當(dāng)前國家貨幣供給的增長率
④預(yù)期的銀行基本貸款利率與商業(yè)票據(jù)利率的差
⑤估計(jì)的通貨膨脹率
A.①②③④⑤
B.②③④⑤
C.①②③④
D.①③⑤
A.流動(dòng)性比率判斷具有主觀性
B.將資金池規(guī)模作為外生變量，銀行沒有影響力
C.沒有納入貸款歸還的流動(dòng)性供
D.期權(quán)性資產(chǎn)的存在是使實(shí)際資金周轉(zhuǎn)與銀行預(yù)計(jì)的周轉(zhuǎn)速度不一致
A.市場滲透定價(jià)法
B.差別定價(jià)法
C.客戶關(guān)系定價(jià)法
D.上層目標(biāo)定價(jià)法
最新試題
流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋比率、存貸比率都是越高證明銀行流動(dòng)性越好。
長期次級債券之所以被當(dāng)作資本，是因?yàn)樗哂型耆梢蕴娲Y本的功能。
利率敏感缺口分析管理模型，是一種動(dòng)態(tài)的分析方法，不僅考慮了凈利的變化，而且考慮到銀行資產(chǎn)負(fù)債的市值會(huì)受利率變化的影響。
分業(yè)經(jīng)營的商業(yè)銀行的職能有（）
地方政府不論出于何種目的都不能發(fā)行債券。
?商業(yè)銀行新產(chǎn)品開發(fā)的思路包括（）。
商業(yè)銀行廣告是指商業(yè)銀行以付費(fèi)的方式，通過一定的媒介向現(xiàn)有的和潛在的客戶介紹商業(yè)銀行所能提供的產(chǎn)品及其功能、特點(diǎn)等情況，以吸引客戶的注意，并誘導(dǎo)客戶的消費(fèi)行為向某種方向轉(zhuǎn)變的宣傳活動(dòng)。
如果借款人的凈現(xiàn)金流量為正，說明借款人能夠償還貸款。
利率變動(dòng)影響商業(yè)銀行凈值的因素有久期缺口的大小、銀行的規(guī)模以及利率變動(dòng)的大小。?
?償還期對稱原理：減少資產(chǎn)項(xiàng)目和負(fù)債項(xiàng)目期限上的“摩擦”，減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。對稱系數(shù)K可以粗略估計(jì)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的償還期是否對稱。K＜1，說明資產(chǎn)的平均償還期比負(fù)債的平均償還期長，銀行可能在未來不得不倉促變賣長期資產(chǎn)以應(yīng)付短期的流動(dòng)性需求，因此銀行應(yīng)該采取措施增加流動(dòng)性資產(chǎn)的存量。?