單項(xiàng)選擇題《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，LGD建模數(shù)據(jù)來源的觀察期不應(yīng)該少于（）年。

A.5
B.7
C.9
D.10


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題返回檢驗(yàn)的主要用于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型的準(zhǔn)確性及提供給監(jiān)管機(jī)構(gòu)依據(jù)返回檢驗(yàn)結(jié)果及突破原因，確定資本計(jì)量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù)。下列哪種做法是正確計(jì)算理論損益返回檢驗(yàn)的方法（）。

A.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和前一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt-1）進(jìn)行比較
B.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和當(dāng)日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較
C.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將每日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt）和后一交易日計(jì)算得到的VaR（即VaRt+1）進(jìn)行比較
D.在時間參數(shù)為1天的返回檢驗(yàn)中，將前一交易日的損益數(shù)據(jù)（即P&Lt-1）和每日計(jì)算得到的VaR（即VaRt）進(jìn)行比較

3.單項(xiàng)選擇題下列哪種方法不能計(jì)算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數(shù)法（方差-協(xié)方差法）
D.以上都不能

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個選項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型運(yùn)用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可用于計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本
B.可用于計(jì)量、監(jiān)控和管理銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)
C.可用于計(jì)量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟(jì)資本，用于業(yè)務(wù)單元的績效評估
D.可用于計(jì)算違約概率（PD）

5.單項(xiàng)選擇題以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸（）。

A.自營頭寸
B.代客買賣的頭寸
C.做市活動獲得的頭寸
D.以上皆是