表1—1為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關系數(shù)。
假設三種產(chǎn)品標準差相同,則下列投資組合中風險最低的是()。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
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A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
A.違反內(nèi)部流程
B.人員因素
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部事件
A.增加
B.降低
C.不變
D.負相關
A.信用風險
B.市場風險
C.聲譽風險
D.操作風險
A.盈利能力和流動性管理水平
B.盈利能力和風險管理水平
C.資本金規(guī)模和流動性管理水平
D.資本充足率水平和風險管理水平
A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域
B.將貸款分散到正相關的行業(yè)
C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)
D.將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)
A.匯率風險
B.操作風險
C.商品風險
D.利率風險
A.經(jīng)濟資本主要用于應對風險資產(chǎn)可能遭受的災難性損失
B.科學的經(jīng)濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務和資產(chǎn)結構
C.合理的經(jīng)濟資本的數(shù)量應當高于監(jiān)管資本的要求
D.越多的經(jīng)濟資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化
A.風險是未來結果的不確定性
B.風險是未來的期望收益
C.風險是未來的盈利
D.風險是損失的可能性
A.操作風險
B.國家風險
C.流動性風險
D.市場風險
最新試題
根據(jù)上述案例描述,下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識,最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。
下列關于正態(tài)分布曲線的描述正確的有()。
下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別?()
商業(yè)銀行的風險對沖可以分為()。
一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出,在此國開設分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中,此家商業(yè)銀行遭受到的風險有()。
商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。
下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述,正確的有()。
經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義,下列說法正確的有()。
商業(yè)銀行計算杠桿率時,屬于核心一級資本扣減項的有()。