A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布
C.認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的
D.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,假設(shè)貸款組合服從泊松分布,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個(gè)人理財(cái)模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理(銀行業(yè)運(yùn)行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數(shù)
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.Credit Metrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
A.壓力測(cè)試
B.資產(chǎn)分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代
A.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行,應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分,每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行,信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供,但有不同的期限,則可不進(jìn)行細(xì)分
C.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行,如果通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的回收率,則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)(即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具)來(lái)降低違約損失率
D.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行,應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性,并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法
A.信用保護(hù)購(gòu)買(mǎi)者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因,否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷(xiāo)
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前,基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止
D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具,應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序,以便可靠地估計(jì)損失
A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行
B.外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+級(jí)以上的組織
D.雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí),但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)
C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品
D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款
A.債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人
B.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人
C.筆數(shù)多,單筆金額小
D.按照組合方式進(jìn)行管理
最新試題
對(duì)于中長(zhǎng)期貸款,需要考慮的內(nèi)容包括()。
商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí),可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有()。
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法,正確的有()。
考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)狀況,主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?()
商業(yè)銀行可以從()維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。
盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率,體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力,主要包括()。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述,正確的有()。