A.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)
B.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)
C.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)
D.財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)
E.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
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A.識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況
C.識(shí)別借款人違約情況,并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)
D.評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)
E.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目,可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序
A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類(lèi)型的借款人
E.在計(jì)算過(guò)程中,Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的
A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型
A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價(jià)
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提
A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算
D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶(hù)信用衍生工具凈額結(jié)算
A.違約概率下降
B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降
E.組合限額降低
A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過(guò)市場(chǎng)上類(lèi)似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率
C.無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度,計(jì)量違約損失率都是十分重要的
D.對(duì)于存在抵押品的債務(wù),在估計(jì)違約損失率時(shí),必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)
E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法
A.違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.巴塞爾新資本協(xié)議將違約損失率引入了監(jiān)管資本框架
C.違約損失率估計(jì)應(yīng)以預(yù)期清償率為基礎(chǔ)
D.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失
E.違約損失率不能僅依據(jù)對(duì)抵(質(zhì))押品市值的估計(jì),同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵押品
A.該項(xiàng)金融工具不可贖回
B.該項(xiàng)金融工具不屬于發(fā)行方的債務(wù)
C.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)
D.發(fā)行方的年銷(xiāo)售額不超過(guò)3億元人民幣
E.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來(lái)源是未來(lái)資本利得,而不是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益
A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露
E.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露
最新試題
商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí),可考慮將()作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有()。
商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)?()
商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時(shí),判斷企業(yè)客戶(hù)是否屬于集團(tuán)法人客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()。
下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述,正確的有()。
KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量包括()。
商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的()方面發(fā)揮重要作用。
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶(hù)評(píng)級(jí)必須具有()的功能。
商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí),系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。