單項選擇題理財規(guī)劃須關(guān)注基金市場，在三大經(jīng)典風險調(diào)整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。

A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)


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2.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）

A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預(yù)期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預(yù)期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關(guān)關(guān)系

5.單項選擇題某零息債券到期期限5年，相對于普通5年期附息債券，其利率風險（）

A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無法確定

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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

題型：單項選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：單項選擇題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

題型：單項選擇題

假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）

題型：單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

題型：單項選擇題

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關(guān)于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題