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期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準(zhǔn)進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險有()。
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。