問答題跨市套利的風險主要有哪些？
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.問答題跨商品套利的前提條件分別是什么？
2.問答題結構型跨期套利的主要影響因素是什么？
3.問答題事件型跨期套利的影響因素有哪些？
4.問答題正向期限套利的持有成本主要包含哪些？
5.問答題套利交易的影響因素有哪些？
最新試題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
題型：單項選擇題
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
題型：單項選擇題
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
題型：多項選擇題
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
題型：單項選擇題
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
題型：判斷題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
題型：單項選擇題
場外期權的合約條款都是標準化的。()
題型：判斷題
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時，將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
題型：單項選擇題
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。
題型：多項選擇題
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
題型：單項選擇題