A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值變動(dòng)情況
D.持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動(dòng)卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
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A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況
B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性
A.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）
B.預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3×（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15×（核心存款-法定儲(chǔ)備）+0.1×新增貸款
A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)’，如果市場(chǎng)利率上升，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
A.資產(chǎn)種類多樣化
B.貸款集中于高盈利的行業(yè)
C.避免購(gòu)買的企業(yè)債券集中于煉油行業(yè)
D.分散客戶種類
A.關(guān)于x=一萬(wàn)對(duì)稱，在x=d處曲線最高，在x=p±口處各有一個(gè)拐點(diǎn)
B.若固定盯，隨∥值不同，曲線位置不同
C.若固定盧，隨盯值不同，曲線肥瘦不同
D.若固定（，隨肛值不同，曲線肥瘦不同
最新試題
用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
銀行的貸款提取呆壞賬準(zhǔn)備金屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的優(yōu)缺點(diǎn)，表述錯(cuò)誤的是（）
運(yùn)用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行處理，這屬于（）
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯(cuò)誤的是（）
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展過(guò)程中的哪一個(gè)階段？（）
哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避？（）
保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
選擇最有效的措施來(lái)處理風(fēng)險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)管理程序的（）
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不包括以下哪一項(xiàng)？（）