單項選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風險的最優(yōu)資產組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風險度量方法？（）

A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風險價值方法


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2.單項選擇題下面哪類方法適合于金融市場發(fā)生極端情形時的市場風險度量？（）

A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.風險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法

3.單項選擇題用久期和凸性來刻畫利率性金融資產風險的方法屬于（）

A.風險價值方法
B.波動性方法
C.壓力測試方法
D.靈敏度方法

4.單項選擇題直接用標準差或方差指標來刻畫風險的方法稱為（）

A.波動性方法
B.靈敏度方法
C.極值分析方法
D.風險價值方法

5.單項選擇題巴塞爾委員會首次提出將市場風險納入資本要求范圍是在哪一年？（）

A.1988年的《巴塞爾協(xié)議l》中
B.1996年的《資本協(xié)議市場風險補償規(guī)定》中
C.2004年出臺的《巴塞爾協(xié)議Il》中
D.2010年出臺的《巴塞爾協(xié)議IIl》中