A.將來(lái)時(shí)刻的將來(lái)一定期限的利率
B.現(xiàn)在時(shí)刻的將來(lái)一定期限的利率
C.現(xiàn)在時(shí)刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過(guò)去時(shí)刻的過(guò)去一定期限的利率
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A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實(shí)際借款人
D.實(shí)際貸款人
A.即期價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格
C.理論價(jià)格
D.實(shí)際價(jià)格
最新試題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司,進(jìn)入各自?xún)?yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng),再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善,而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán),都沒(méi)有保證金的要求。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的)