A.投資于風(fēng)險性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點資產(chǎn)的比率
C.在無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)組合有效邊界切點連線上的位置
D.以上沒有正確答案
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A.最小方差點
B.無風(fēng)險資產(chǎn)與最小方差點的連線
C.無風(fēng)險自產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)投資組合曲線的切點處
D.以上沒有正確答案
A.所有投資者均可以不受限制的以無風(fēng)險利率水平借入或者貸出資金
B.市場環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對未來的預(yù)期收益率和風(fēng)險有相同的預(yù)期
A.離開最小方差的組合點，無論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
D.位于最小方差組合點上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
A.其投資機會集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風(fēng)險降低的可能性
C.投資組合收益率標(biāo)準(zhǔn)差小于組合內(nèi)各證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
D.當(dāng)一個資產(chǎn)組合預(yù)期收益率低于最小標(biāo)準(zhǔn)差資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率時，該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇
最新試題
通貨膨脹會形成有利于（）的財富再分配效應(yīng)。
銀行存貸款是一種典型的直接金融活動。
利率的作用包括（）。
不屬于國際債券特征的是（）。
關(guān)于度量通貨膨脹的各指標(biāo)說法有誤的是（）。
“緊”的貨幣政策包括（）。
關(guān)于商業(yè)銀行的性質(zhì)說法正確的是（）。
信用的特征包括（）。
貨幣形式演進(jìn)的基本動因是便利交易、降低交易費用。
由于歷史原因，美國銀行的分支機構(gòu)仍然有限，銀行數(shù)目眾多仍是美國銀行業(yè)的一大特點。