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大學(xué)試題

問(wèn)答題如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬(wàn)英鎊，他投放在哪個(gè)市場(chǎng)上有利？

參考答案： 兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....

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1.問(wèn)答題如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率，并說(shuō)明匯水情況。

參考答案：英鎊升水，美元貼水。3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：
￡1=＄（1.6025＋0.0030）／（1.6035＋0.0050）...

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2.問(wèn)答題假定一美國(guó)企業(yè)的德國(guó)分公司將在9月份收到125萬(wàn)歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為每歐元O．02l6美元。若合約到期日的現(xiàn)匯匯率為$0．850／￡，計(jì)算該公司的損益結(jié)果。

參考答案：公司在期權(quán)市場(chǎng)盈利$35500。即（0．8784-0．850）*1250000=35500。

3.問(wèn)答題假定一美國(guó)企業(yè)的德國(guó)分公司將在9月份收到125萬(wàn)歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為每歐元O．02l6美元。請(qǐng)畫出該公司購(gòu)買歐元看跌期權(quán)的收益曲線，標(biāo)出盈虧平衡點(diǎn)匯率。

參考答案：

4.問(wèn)答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場(chǎng)與外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)之間存在聯(lián)動(dòng)性。

參考答案：期貨市場(chǎng)和與遠(yuǎn)期市場(chǎng)上的價(jià)格應(yīng)該趨于一致，否則會(huì)存在套利機(jī)會(huì)，套利行為會(huì)使得價(jià)格差異消失，比如遠(yuǎn)期市場(chǎng)的外匯價(jià)格低于期貨...

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5.問(wèn)答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。套利活動(dòng)對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)的英鎊價(jià)格將產(chǎn)生怎樣影響？

參考答案：遠(yuǎn)期市場(chǎng)英鎊價(jià)格上升，期貨市場(chǎng)英鎊價(jià)格下降。