A.高級(jí)法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級(jí)法計(jì)量中的風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級(jí)計(jì)量法的模型至少需要建立8個(gè)信用等級(jí)，其中一個(gè)為違約評(píng)級(jí)，7個(gè)為非違約評(píng)級(jí)
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A.以投行為主業(yè)的商業(yè)銀行
B.以零售銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行
C.無法確定
D.相等
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型制定了10個(gè)級(jí)別，其中1個(gè)為違約級(jí)別，9個(gè)為非違約級(jí)別
B.在設(shè)定評(píng)級(jí)時(shí)間跨度時(shí)，除了部分較短期零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗(yàn)證違約概率
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和模型中，必須要對模型進(jìn)行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動(dòng)性狀況變動(dòng)、某個(gè)大型公司倒閉或者單個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件
A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
A.銀行賬戶中的操作風(fēng)險(xiǎn)和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負(fù)債的配比結(jié)構(gòu)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險(xiǎn)集中度
A.標(biāo)準(zhǔn)法中的信用評(píng)級(jí)為A級(jí)的主權(quán)債權(quán)
B.標(biāo)準(zhǔn)法中的零售貸款債權(quán)
C.標(biāo)準(zhǔn)法中信用評(píng)級(jí)為A+的公司債權(quán)
D.標(biāo)準(zhǔn)法中沒有信用評(píng)級(jí)的公司債券
最新試題
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的銀行需需滿足定性的風(fēng)險(xiǎn)披露要求不包括（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
對于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。