單項(xiàng)選擇題以下四個有關(guān)交易對手信用風(fēng)險的敘述哪一個是正確的？（）

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手違約造成無法實(shí)現(xiàn)合同中約定收益的風(fēng)險
B.由于失業(yè)率的變化，在雙邊貿(mào)易中的違約風(fēng)險暴露是可變的
C.交易對手信用風(fēng)險的違約損失率LGD與未對沖抵押品在久期調(diào)整后的利差呈負(fù)相關(guān)關(guān)系
D.動態(tài)抵押品的規(guī)定對交易對手的信用風(fēng)險沒有任何影響


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1.單項(xiàng)選擇題如果估值折扣是10%，那么貸款價值比是多少？（）

A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99

2.單項(xiàng)選擇題對于銀行，在95%置信度下，1000萬美元為期1年風(fēng)險價值VaR的意思是（）。

A.該銀行在一年內(nèi)損失少于1000萬美元的概率是5%
B.該銀行在一年內(nèi)損失超過1000萬美元的概率是5%
C.該銀行在一年內(nèi)損失最高為1000萬美元的概率是5%
D.該銀行在一年內(nèi)損失最低為1000萬美元的概率是5%

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)監(jiān)管部門認(rèn)為所有企業(yè)的債務(wù)具有相同的風(fēng)險水平。以下哪個行為是銀行監(jiān)管套利的例子？（）

A.銀行增加對公司債務(wù)的風(fēng)險暴露
B.銀行降低對公司債務(wù)的風(fēng)險暴露
C.銀行將風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移到較高風(fēng)險的公司債務(wù)
D.銀行將風(fēng)險暴露轉(zhuǎn)移到較低風(fēng)險的公司債務(wù)