單項(xiàng)選擇題信用風(fēng)險(xiǎn)分析員正在評(píng)估量化信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的因素。借款人無(wú)法在給定時(shí)間（期間）全額賠付或及時(shí)償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，通常指的是（）。

A.違約損失率
B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.違約概率
D.違約久期


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)模型中的哪一個(gè)通常用于中小型企業(yè)的貸款評(píng)級(jí)？（）

A.信用評(píng)分模型
B.信用評(píng)級(jí)模型
C.歷史頻率模型
D.因果模型

2.單項(xiàng)選擇題降低信用質(zhì)量較低的借款人的利差不會(huì)使銀行實(shí)現(xiàn)下列中的（）。

A.快速成長(zhǎng)
B.積極發(fā)展新業(yè)務(wù)
C.在違約發(fā)生的情況下有更高的損失
D.下調(diào)違約概率

3.單項(xiàng)選擇題制造商無(wú)法履行保修承諾可被視為（），而潛在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括償還本金和合同規(guī)定支付的利息，將被視為（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)；履約風(fēng)險(xiǎn)
C.履約風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題Altman的Z評(píng)分包含了以下所有的可預(yù)測(cè)破產(chǎn)的變量因子，除了（）。

A.總資產(chǎn)報(bào)酬率
B.凈資產(chǎn)收益率
C.債務(wù)權(quán)益
D.總資產(chǎn)與銷(xiāo)售比率

5.單項(xiàng)選擇題以下四種方法中哪一種不能用來(lái)評(píng)估巴塞爾Ⅱ下的抵押品價(jià)值？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.簡(jiǎn)單法
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
D.高級(jí)綜合法

最新試題

根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會(huì)發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類(lèi)型事件：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)發(fā)生客戶(hù)違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類(lèi)別分類(lèi)披露: （）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題