單項選擇題以下關(guān)于累計跌幅的四個陳述哪一個是正確的？（）

A.累計跌幅是指規(guī)定時間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計跌幅估算銀行的信貸評級被下調(diào)時，對銀行負債的影響
C.累計跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計跌幅計算一個特定業(yè)務(wù)或一個賬戶的重大損失


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3.單項選擇題以下四個行權(quán)特征類別中哪一個是交易所交易的股權(quán)期權(quán)所采用的？（）

A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征

4.單項選擇題當(dāng)黃金金條的成本是每條1100美元時，3個月的遠期合約交易價格900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利的機會。要利用任何套利機會，交易員可以執(zhí)行以下四個策略的哪一個？（）

A.賣空實物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約
C.賣空實物黃金和期貨合約
D.建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸

5.單項選擇題在模擬復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性衍生品交易時，風(fēng)險經(jīng)理在驗證交易柜臺所使用的模型。該模型使用一個通用的數(shù)學(xué)期權(quán)定價模型模擬期權(quán)價格動態(tài)變化。以下哪些變量將最不可能作為這些模型的輸入？（）

A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計
B.期權(quán)價格對不同參數(shù)敏感度的估計
C.根據(jù)假設(shè)理論對期權(quán)的定價
D.期權(quán)價格對理論價格的顯性敏感性