A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否
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A.持有期一天，每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)
A.通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長
B.必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短
A.內(nèi)生流動(dòng)性
B.外生流動(dòng)性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
A.內(nèi)生流動(dòng)性
B.外生流動(dòng)性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
A.內(nèi)生流動(dòng)性
B.外生流動(dòng)性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
最新試題
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。
使用內(nèi)部評級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。