A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
D.離期權(quán)到期的期限
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A.交易員
B.銀行高級(jí)管理層
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A.期限分布
B.期限階段
C.期限階梯
D.期限結(jié)構(gòu)
A.AAA級(jí)的公司債券
B.政府債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.公司發(fā)行的浮動(dòng)票息債券
A.用等價(jià)數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來衡量
B.用等價(jià)數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來衡量
C.在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個(gè)價(jià)差
D.在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出
對于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個(gè)程序進(jìn)行？（）
Ⅰ、通過當(dāng)前市場價(jià)格衡量組合價(jià)值；
Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變；
Ⅲ、取得市場價(jià)格重新衡量組合市場價(jià)值；
Ⅳ、記錄組合價(jià)值的差異；
Ⅴ、對所有市場價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場價(jià)值、記錄組合價(jià)值的差異。
A.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
C.Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
D.Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
最新試題
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
對于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。